È ricercatore nel settore dei Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze. Attualmente, è titolare degli insegnamenti “Quantitative Risk Management” e “Portfolio Choice” nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Finance and Risk Management. Nel 2022 è stato visiting researcher presso l’Université Paris Cité e la National University of Singapore. Nel 2021 ha conseguito il titolo di Ph.D. in Matematica per la Finanza presso la Scuola Normale Superiore. La sua ricerca verte principalmente sulla stima dei modelli a volatilità stocastica tramite metodi di Fourier e sulle applicazioni di tali modelli in ambito finanziario. Recentemente, si è interessato anche all’applicazione di metodi matematici per la misurazione del rischio climatico.